快讯摘要
金融与商品期权隐含波动率指数表现30日走势差异,其与历史波动率差值的增减,体现市场预期与已发生波动的不同步性。
快讯正文
【金融期权市场波动性获新洞察】金融期权隐含波动率指数通过监控30日走势,为投资者提供了一个波动性分析的新视角。
【商品期权波动性指数揭示市场趋势】商品期权的隐含波动率指数,计算自主力月平值期权,揭示了合约隐波的动态变化。
【隐波与历史波动率差值的重要性】隐波指数与历史波动率之间的差值得到强调,其大小反映了市场对未来波动性预期的不同。
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